1) Lei è parte di un progetto sperimentale, sia artistico che musicale, chiamato ATelecine. Grey ispira tra l’altro anche alla produzione di pellicole indipendenti, infatti sin da quando ha avviato la sua carriera come attrice porno, ha avviato parallelamente le riprese per un documentario che illustrerà la sua esperienza personale e lavorativa dai suoi 18 ai 21 anni.

2) Nel mese di luglio 2007 è stata scelta come  Penthouse Pet del mese. Tantissime sono state le ragazze scelte come Penthouse Pet, ecco alcuni nomi: Tera Patrick, Jenna Jameson, Silvia Saint, Traci Lords, Janine Lindem.

3) Ha contribuito nella sezione artistica lavorativa dell’album Zeitgeist del 2007 degli The Smashing Pumpkins ed apparve anche nel loro video della canzone “Superchrist” del 2008. Inoltre ha anche suggerito il titolo per il film Broken, diretto da Jane Addiction Dave Navarro.

4) Sasha Grey ha voluto partecipare alla creazione di numerosi altri video musicali. Ad esempio, dopo quello dei The Smashing Pumpkins, è apparsa anche nei video Birthday Girl dei Roots e più recentemente Space Bound di Eminem.

5) L’attrice ha una forte propensione verso l’esistenzialismo, ovvero una corrente di pensiero che si contrappone all’idealismo e al razionalismo e si basa sul valore specifico dell’esistenza individuale umana e sul suo carattere precario.